Geometrization of Monte-Carlo numerical analysis of an elliptic operator: strong approximation
by Ana Bela Cruzeiro, Paul Malliavin and Anton Thalmaier

Abstract  
A one-step scheme is constructed, which, as the Milstein scheme, has the strong approximation property of order 1; in contrast to the Milstein scheme, our scheme does not involve the simulation of iterated Itô integrals of second order.

Résumé  
On propose un schéma à un pas, qui, comme le schéma de Milstein, possède la propriété d'approximation forte à l'ordre 1; contrairement au schéma de Milstein, notre schéma ne nécessite pas la simulation d'intégrales itérées de Itô du second degré.


C. R. Acad. Sci. Paris  338 (2004) 481--486

The note is available here:

Ana Bela Cruzeiro
abcruz@math.ist.utl.pt
Paul Malliavin
sli@ccr.jussieu.fr
Anton Thalmaier
anton.thalmaier@uni.lu

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