Numerical error for SDE: Asymptotic expansion and hyperdistributions
by Paul Malliavin and Anton Thalmaier

Abstract  
The principal part of the error in the Euler scheme for an SDE with smooth coefficients can be expressed as a generalized Watanabe distribution on Wiener space.

Résumé  
La partie principale de l'erreur dans l'intégration par le schéma d'Euler d'une EDS avec des coefficients réguliers est une distribution de Watanabe généralisée.


C. R. Acad. Sci. Paris  336 (2003) 851-856

The note is available here:

Paul Malliavin
sli@ccr.jussieu.fr
Anton Thalmaier
anton.thalmaier@uni.lu

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